Introducere în exponentul Hurst - cu cod în Python

Blog

O modalitate rapidă de a investiga dacă o anumită serie cronologică are tendințe, revenire medie sau mers aleatoriu

În finanțe, unele dintre cele mai frecvent utilizate strategii de tranzacționare se bazează pe impuls și inversare medie. Voi încerca să ofer o explicație rapidă a celor două.

În strategii bazate pe impuls , investitorii încearcă să valorifice continuarea tendinței pieței existente. De exemplu, în ultima perioadă de interes, o anumită companie se descurca bine și prețul acțiunilor a crescut constant în timp. Într-un astfel de caz, investitorii ar putea face un pariu că prețul va continua să crească și să intre astfel într-o poziție lungă. Sau vice versa pentru o poziție scurtă. Bineînțeles, strategiile nu sunt atât de simple, iar deciziile de intrare și ieșire se iau cel mai adesea pe baza unei serii de indicatori tehnici .

Reverse medie presupune că proprietățile, cum ar fi rentabilitatea acțiunilor și volatilitatea, vor reveni la media lor pe termen lung în timp. Matematic, o astfel de serie cronologică este denumită an Ornstein-Uhlenbeck proces. În astfel de strategii, investitorii încearcă să câștige bani presupunând că, după unele evenimente extreme (fie pozitive, fie negative), prețul acțiunilor va reveni la modelul pe termen lung.

Putem identifica cu ușurință cele două modele de pe parcela care descriu evoluția prețului acțiunilor în timp. Cu toate acestea, atunci când construiți strategii automate de tranzacționare, nu este fezabil să treceți manual peste fiecare stoc și să decideți ce model este vizibil pe parcela. De aceea, trebuie să folosim un fel de abordare automată pentru a determina care dintre cele două tipare putem observa la prețul de acțiune dat.

În acest articol, vă voi prezenta cum să utilizați exponentul Hurst pentru a identifica dacă o anumită serie temporală (nu numai seriile temporale financiare, cum ar fi prețul acțiunilor sau rentabilitățile) este în tendință, inversă sau pur și simplu o mers aleatoriu .

# editors-pick #python # time-series-analysis #education # quantitative-finance

cătredatascience.com

Introducere în exponentul Hurst - cu cod în Python

Introducere în exponentul Hurst - cu cod în Python. Deci, ce este exponentul Hurst. Este important sau nu că mulți oameni îl folosesc. La acest articol se răspunde tuturor.